Professor | 杨静平 | 数字化转型顾问

Name	杨静平
Contact Information	yangjp at math dot pku dot edu dot cn
Language ability	中文, 英语
Province	北京

Name

杨静平

Contact Information

yangjp at math dot pku dot edu dot cn

Language ability

中文, 英语

Province

北京

University/Lab Affiliation and Title	北京大学
Faculty	Mathematical Sciences
Academic Background & Achievements	1996 博士: 北京大学 1991 硕士: 北京大学 1988 学士: 北京大学
Work Experience	2009- 北京大学数学科学学院, 教授 1999-2009 北京大学数学科学学院, 副教授 1993-1999 北京大学数学科学学院, 讲师 1991-1993 北京大学数学科学学院, 助理教授

University/Lab Affiliation and Title

北京大学

Faculty

Mathematical Sciences

Academic Background & Achievements

1996 博士: 北京大学
1991 硕士: 北京大学
1988 学士: 北京大学

Work Experience

2009- 北京大学数学科学学院, 教授
1999-2009 北京大学数学科学学院, 副教授
1993-1999 北京大学数学科学学院, 讲师
1991-1993 北京大学数学科学学院, 助理教授

Areas of Focus	信用风险风险管理债券的理论及应用风险相关性精算学
Publications	复合分布的递归方程与混合类型的严重性分布, 杨静平, 成世宏, 吴钦, 2005 CDOs定价的鞍点近似方法, 杨静平, Tom Hurd, 张旭萍, 2006 超额损失再保险的条件递归方程, 杨静平, 王晓倩, 成世宏, 2006 关于共单调性、反单调性和独立性的双变量copula分解, 杨静平, 成世宏, 张丽红, 2006 超额损失再保险的双变量递归方程, 杨静平, 成世宏, 王晓倩, 2007 Schur-常数模型的分解及其应用, 迟一春, 杨静平, 齐永成, 2009 具有双变量Frechet边缘Copulas的多变量Copulas类, 杨静平, 齐永成, 王若朵, 2009 中间分位数的插刀法, 彭良, 杨静平, 2009 高分位数的偏差缩减, 李德远, 彭良, 杨静平, 2010 双变量copulas的拼接双变量Frechet copulas近似, 郑阳婷, 杨静平, 黄建华, 2011 随机变量矩的鞍点近似, 赵凯, 程雪, 杨静平, 2011 依赖Bernoulli随机变量的渐近性, 吴岚, 齐永成, 杨静平, 2012 一些风险度量和相关量的插刀经验似然法, 彭良, 齐永成, 王若朵, 杨静平, 2012 极值分布的依赖函数的加权估计, 彭良, 钱林怡, 杨静平, 2013 具有单调边缘密度的依赖风险之和及最坏Value-at-Risk的界, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2013 在一般再保险费率原则下最小化扭曲风险度量的最优再保险, 崔伟, 杨静平, 吴岚, 2013 应用Bernstein逼近的Panjer递归的数值算法, 谢思远, 杨静平, 周树林, 2013 参数copulas的插刀经验似然, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2013 构造具有尾部依赖的copulas的扭曲混合方法, 李路军, 袁开诚, 杨静平, 2014 双变量copulas实现的min随机变量近似的洗牌, 郑燕婷, 杨静平, 黄建华, 2014 Copula函数集中集及其集中划分, 李路军, 吴一军, 杨静平, 2014 利用copula方法的LIBOR利率之间的依赖结构, 吴一军, 郑志, 周树林, 杨静平, 2015 复合Bernstein copulas, 杨静平, 陈志进, 王芳, 王若朵, 2015 在扭曲风险度量和预期价值保费原则下的最优再保险, 郑燕婷, 崔伟, 杨静平, 2015 具有依赖风险因素的CreditRisk+模型, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2015

Areas of Focus

信用风险
风险管理
债券的理论及应用
风险相关性
精算学

Publications

复合分布的递归方程与混合类型的严重性分布, 杨静平, 成世宏, 吴钦, 2005
CDOs定价的鞍点近似方法, 杨静平, Tom Hurd, 张旭萍, 2006
超额损失再保险的条件递归方程, 杨静平, 王晓倩, 成世宏, 2006
关于共单调性、反单调性和独立性的双变量copula分解, 杨静平, 成世宏, 张丽红, 2006
超额损失再保险的双变量递归方程, 杨静平, 成世宏, 王晓倩, 2007
Schur-常数模型的分解及其应用, 迟一春, 杨静平, 齐永成, 2009
具有双变量Frechet边缘Copulas的多变量Copulas类, 杨静平, 齐永成, 王若朵, 2009
中间分位数的插刀法, 彭良, 杨静平, 2009
高分位数的偏差缩减, 李德远, 彭良, 杨静平, 2010
双变量copulas的拼接双变量Frechet copulas近似, 郑阳婷, 杨静平, 黄建华, 2011
随机变量矩的鞍点近似, 赵凯, 程雪, 杨静平, 2011
依赖Bernoulli随机变量的渐近性, 吴岚, 齐永成, 杨静平, 2012
一些风险度量和相关量的插刀经验似然法, 彭良, 齐永成, 王若朵, 杨静平, 2012
极值分布的依赖函数的加权估计, 彭良, 钱林怡, 杨静平, 2013
具有单调边缘密度的依赖风险之和及最坏Value-at-Risk的界, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2013
在一般再保险费率原则下最小化扭曲风险度量的最优再保险, 崔伟, 杨静平, 吴岚, 2013
应用Bernstein逼近的Panjer递归的数值算法, 谢思远, 杨静平, 周树林, 2013
参数copulas的插刀经验似然, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2013
构造具有尾部依赖的copulas的扭曲混合方法, 李路军, 袁开诚, 杨静平, 2014
双变量copulas实现的min随机变量近似的洗牌, 郑燕婷, 杨静平, 黄建华, 2014
Copula函数集中集及其集中划分, 李路军, 吴一军, 杨静平, 2014
利用copula方法的LIBOR利率之间的依赖结构, 吴一军, 郑志, 周树林, 杨静平, 2015
复合Bernstein copulas, 杨静平, 陈志进, 王芳, 王若朵, 2015
在扭曲风险度量和预期价值保费原则下的最优再保险, 郑燕婷, 崔伟, 杨静平, 2015
具有依赖风险因素的CreditRisk+模型, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2015

信用风险管理债券理论应用相关性精算科学金融

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Area of Focus
偏微分 | 方程 | 数学 | 应用 | 数值 | 分析 | 理论 | 建模 | 解决方案 | 研究

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微分 | 方程 | 动力 | 系统 | 稳定性 | 分支 | 理论 | 数学 | 研究 | 应用

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