Areas of Focus
- 信用风险
- 风险管理
- 债券的理论及应用
- 风险相关性
- 精算学
Work Experience
- 2009- 北京大学数学科学学院, 教授
- 1999-2009 北京大学数学科学学院, 副教授
- 1993-1999 北京大学数学科学学院, 讲师
- 1991-1993 北京大学数学科学学院, 助理教授
Academic Background & Achievements
- 1996 博士: 北京大学
- 1991 硕士: 北京大学
- 1988 学士: 北京大学
Publications
- 复合分布的递归方程与混合类型的严重性分布, 杨静平, 成世宏, 吴钦, 2005
- CDOs定价的鞍点近似方法, 杨静平, Tom Hurd, 张旭萍, 2006
- 超额损失再保险的条件递归方程, 杨静平, 王晓倩, 成世宏, 2006
- 关于共单调性、反单调性和独立性的双变量copula分解, 杨静平, 成世宏, 张丽红, 2006
- 超额损失再保险的双变量递归方程, 杨静平, 成世宏, 王晓倩, 2007
- Schur-常数模型的分解及其应用, 迟一春, 杨静平, 齐永成, 2009
- 具有双变量Frechet边缘Copulas的多变量Copulas类, 杨静平, 齐永成, 王若朵, 2009
- 中间分位数的插刀法, 彭良, 杨静平, 2009
- 高分位数的偏差缩减, 李德远, 彭良, 杨静平, 2010
- 双变量copulas的拼接双变量Frechet copulas近似, 郑阳婷, 杨静平, 黄建华, 2011
- 随机变量矩的鞍点近似, 赵凯, 程雪, 杨静平, 2011
- 依赖Bernoulli随机变量的渐近性, 吴岚, 齐永成, 杨静平, 2012
- 一些风险度量和相关量的插刀经验似然法, 彭良, 齐永成, 王若朵, 杨静平, 2012
- 极值分布的依赖函数的加权估计, 彭良, 钱林怡, 杨静平, 2013
- 具有单调边缘密度的依赖风险之和及最坏Value-at-Risk的界, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2013
- 在一般再保险费率原则下最小化扭曲风险度量的最优再保险, 崔伟, 杨静平, 吴岚, 2013
- 应用Bernstein逼近的Panjer递归的数值算法, 谢思远, 杨静平, 周树林, 2013
- 参数copulas的插刀经验似然, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2013
- 构造具有尾部依赖的copulas的扭曲混合方法, 李路军, 袁开诚, 杨静平, 2014
- 双变量copulas实现的min随机变量近似的洗牌, 郑燕婷, 杨静平, 黄建华, 2014
- Copula函数集中集及其集中划分, 李路军, 吴一军, 杨静平, 2014
- 利用copula方法的LIBOR利率之间的依赖结构, 吴一军, 郑志, 周树林, 杨静平, 2015
- 复合Bernstein copulas, 杨静平, 陈志进, 王芳, 王若朵, 2015
- 在扭曲风险度量和预期价值保费原则下的最优再保险, 郑燕婷, 崔伟, 杨静平, 2015
- 具有依赖风险因素的CreditRisk+模型, 王若朵, 彭良, 杨静平, 2015
